14 Simple Moving Average

Promedios móviles - promedios simples y exponenciales - Simple y exponencial Introducción Los promedios móviles suavizan los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte de manera que se use una media móvil simple como el período anterior s EMA en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos aplica un 9.52 pesando al precio más reciente (2 / (20 1) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10 Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el desfase. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. El gráfico de arriba muestra el S P 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos cosas para llevar aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que la EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. No espere vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis técnico de los mercados financieros John Murphy Este sitio tiene una versión de Excel que utiliza la interfaz de la cinta de opciones (Excel 2007 o posterior) Este sitio es para usted Si utiliza una versión anterior de Excel, visite nuestro sitio ExcelTips centrándose en la interfaz del menú. Con más de 50 libros de no ficción y numerosos artículos de revistas para su crédito, Allen Wyatt es un autor reconocido internacionalmente. Es presidente de Sharon Parq Associates. Una empresa de servicios informáticos y editoriales. Más información sobre Allen. Por favor, tenga en cuenta que este artículo está escrito para usuarios de las siguientes versiones de Microsoft Excel: 2007, 2010 y 2013. Si está utilizando una versión anterior ( Excel 2003 o anterior), esta sugerencia puede no funcionar para usted. Para obtener una versión de esta sugerencia escrita específicamente para versiones anteriores de Excel, haga clic aquí: Determinación de una media móvil simple. Jeff necesita crear una fórmula que devuelva un promedio móvil para un rango de celdas. Añade datos a la hoja de trabajo diariamente y siempre quiere tener un promedio de los últimos diez días de información. Esto siempre corresponde a las últimas diez celdas de una columna. Hay un par de maneras fáciles que puede abordar este problema. La solución que elija depende de lo que en última instancia quiere ver en el camino de un promedio. Por ejemplo, si desea ver cómo el promedio cambia con el tiempo, el mejor enfoque es agregar una columna adicional a su hoja de cálculo. Si los datos están en la columna A (comenzando en la fila 2), puede introducir la siguiente fórmula en la celda B11: Copie la fórmula en la columna y siempre tendrá el promedio de los últimos diez días mostrados. A medida que agrega nuevos datos a la columna A, la media móvil actualizada aparece en la parte inferior de la columna B. La ventaja es que puede ver cómo el promedio cambia de día a día. Si no desea agregar otra columna para el promedio móvil de cada día, puede usar una fórmula diferente para determinar la media móvil actual. Suponiendo que no hay espacios en blanco en la columna A y que hay más de diez piezas de datos en la columna, podría utilizar la siguiente fórmula: La función OFFSET define el rango a promedio. Examina el número de celdas en la columna A y selecciona los últimos 10 como el rango deseado. ExcelTips es su fuente para el entrenamiento rentable de Microsoft Excel. Este consejo (8347) se aplica a Microsoft Excel 2007, 2010 y 2013. Puede encontrar una versión de esta sugerencia para la interfaz de menú anterior de Excel aquí: Determinación de un promedio móvil simple. Guía completa de VBA Visual Basic for Applications (VBA) es el lenguaje utilizado para escribir macros en todos los programas de Office. Esta guía completa muestra tanto a los profesionales como a los novatos cómo dominar VBA con el fin de personalizar la suite de Office para sus necesidades. Echa un vistazo a Mastering VBA para Office 2010 hoy Deja tu propio comentario: Comentarios de este consejo: He cambiado la fórmula para que el promedio podría manejar los números negativos. IF (A11, MEDIA (A2: A11),) J Iddings 16 de enero 2016, 14:05 Michael (Micky) Avidan, Gracias por consejo correctivo. Sin embargo, si utilizo la fórmula establecida como: SI (A11, PROMEDIO (A2: A11),) en la celda B11, el resultado devuelve en blanco. Utilizando la fórmula siguiente en la celda B11: IF (A11,, PROMEDIO (A2: A11)) O la fórmula siguiente en B11: IF (A11 0, AVERAGE (A2: A11),) Devuelve el resultado correcto. ¿Todavía me falta algo Michael (Micky) Avidan 15 de enero 2016, 13:01 J Iddings, NO Colóquelo en la celda B11 y copie hacia abajo para que esté adyacente a la última celda (que tiene valor) en la columna A. -------------------------- Michael (Micky) Avidan Microsoft Answers - Autor de Wiki Moderador Microsoft MVP Excel (2009-2016) ISRAEL J Iddings 15 Jan 2016, 11:20 La fórmula: SI (A11, media (A2: A11),) no funciona para mí. Modifiqué la fórmula a: IF (A11 0, PROMEDIO (A2: A11),) y lo colocamos en la celda B1, no en la celda B11. ¿Lo hice correctamente? Nuestra empresa Nuestros sitios Nuestros productos Nuestros autores TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Mejor media móvil para el día de negociación 57 Flares Twitter 0 Facebook 52 Google 5 57 Flares ¿Por qué los promedios de movimiento son buenos para el día Trading Mantener las cosas simples El comercio de día es un juego rápido . Usted puede estar hasta fácilmente en un segundo y luego devolver todos sus beneficios poco después. Como comerciante, usted necesita una manera limpia de entender cuando un stock está en tendencia y cuando las cosas han tomado un giro para peor. Al analizar el mercado, qué mejor manera de medir la tendencia que un promedio móvil En primer lugar, el indicador está literalmente en el gráfico. Por lo que no tiene que escanear en ningún otro lugar en su pantalla y en segundo lugar es fácil de entender. Si el precio se mueve en una dirección determinada durante x períodos, entonces el promedio móvil seguirá esa dirección. A diferencia de otros indicadores. Que requieren que realice análisis adicionales, el promedio móvil está limpio y al punto. En el día de negociación, tener la capacidad de tomar decisiones rápidas sin realizar una serie de cálculos manuales puede hacer la diferencia entre dejar el día un ganador o perder dinero. Si usted va a largo o corto Promedios móviles también le proporcionan una manera simple pero eficaz para saber qué lado del mercado debe negociar. Si la acción está negociando actualmente debajo de una media móvil entonces usted debe tomar claramente solamente una posición corta invertida, si la acción está tendiendo más arriba entonces usted debe entrar largo. Cuando una acción está por debajo de su media móvil de 10 periodos, bajo ninguna circunstancia tomaré una posición larga. Sé, lo sé, todos estos conceptos son básicos y que es la belleza de todo, día de comercio debe ser fácil. Todavía tengo que conocer a un comerciante que puede efectivamente hacer dinero con un millón de indicadores. La mejor media móvil para el comercio de día Hay literalmente un número infinito de promedios móviles. Hay ponderado, simple y exponencial y para hacer las cosas más complicadas puede seleccionar el período de su elección. Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es el mejor? Puesto que usted está leyendo claramente este artículo para obtener una respuesta, compartiré mi pequeño secreto. Para los brotes de intercambio de día por la mañana, el mejor promedio móvil es el promedio móvil simple de 10 periodos. Aquí es donde mientras que usted está leyendo este artículo usted hace la pregunta porqué Bueno, es simple primero, si usted es día que negocia brotes por la mañana usted deseará utilizar un período más corto para su promedio. La razón es, usted necesita seguir la acción del precio de cerca, pues los desgloses probablemente fallarán. Por favor hágase un favor y nunca coloque una media móvil de 50 o 200 periodos en un gráfico de 5 minutos. Una vez que se encuentre utilizando períodos más grandes esto es una clara señal de que usted se siente incómodo con la idea de comercio activo. Ahora, de vuelta a por qué el promedio móvil de 10 periodos es el mejor es uno de los periodos de media móvil más populares. El otro que viene en un segundo cercano es el período de 20 años. Una vez más, el problema con la media móvil de 20 períodos es que es demasiado grande para las rupturas de comercio. La media móvil de 10 periodos le da espacio suficiente para permitir que su stock a la tendencia, pero también no te hace tan cómodo que regalar beneficios. En la siguiente sección, cubriremos cómo utilizo la media móvil simple de 10 periodos para ingresar a un comercio. Cómo utilizar los promedios móviles para entrar en un comercio Así que, permítanme decir esto por adelantado, no utilizo la media móvil simple de 10 períodos para entrar en ninguna operación. Lo sé, eso es completamente contradictorio con el título de esta sección, pero creo que es importante cubrir este tema. Si compra la ruptura de un promedio móvil puede sentir finito y completo, pero las existencias constantemente volver a probar sus promedios móviles. Ahora que la bola curva está fuera del camino, vamos a cavar en cómo realmente entro en un comercio. A continuación se presentan mis reglas para el comercio de rupturas en la mañana: Stock debe ser superior a 10 dólares Más de 40.000 acciones negociadas cada 5 minutos Menos de 2 de su promedio móvil Volatilidad tiene que ser lo suficientemente sólido como para golpear mi objetivo de beneficio 1,62 No puede tener un número de Bares que son 2 en rango (alto a bajo) Debo abrir el comercio entre las 9:50 am y 10:10 am Necesito salir del comercio no más tarde de las 12:00 del mediodía Cerrar el comercio si la acción cierra por encima o por debajo Su promedio móvil de 10 periodos después de las 11 de la mañana. Si eres como yo estas reglas suenan geniales, pero necesitas una visual. Lo anterior es un ejemplo de ruptura de un día de First Solar a partir del 6 de marzo de 2013. La acción tuvo un buen desglose con volumen. Como se puede ver, la acción tenía más de 40.000 acciones por barra de 5 minutos, saltó la mañana alta antes de las 10:10 am y estaba dentro de 2 de la media móvil de 10 periodos. Aquí hay un ejemplo más, pero esta vez está en el lado corto del comercio. Este es un gráfico de Facebook a partir del 13 de marzo de 2013. Observe cómo la acción rompió la mañana baja en la barra de 9:50 y luego disparó hacia abajo. El volumen también comenzó a acelerarse cuando la acción se movió en la dirección deseada hasta alcanzar el objetivo de ganancia. Esto es literalmente la única configuración que comercio. Creo en mantener las cosas simples y hacer lo que hace dinero. Como se dijo anteriormente en este artículo, observe cómo el promedio móvil simple le mantiene en el lado derecho del mercado y cómo le da una hoja de ruta para salir del comercio. Cómo usar los promedios móviles para detener un comercio En teoría, al comprar un desglose, ingresará al comercio por encima del promedio móvil de 10 períodos. Esto le dará la habitación wiggle que necesita en caso de que el stock no se rompa duro en su dirección deseada. La tabla anterior es el ejemplo clásico del desglose, pero déjeme darle algunos que no son tan limpios. El gráfico anterior es de First Solar (FSLR) a partir del 10 de abril de 2013. La acción tuvo un fracaso falso en la mañana y luego se remontó de nuevo a la media móvil de 10 periodos. Esta es su primera señal de que tiene un problema, porque la acción no se movió en la dirección deseada. Si su acción falla, la media móvil de 10 periodos proporcionará una caja fuerte para que usted pueda medir su stock. Continuando adelante, FSLR paró en sus pistas en la media móvil de 10 periodos y volvió a invertir otra vez solamente para negociar de lado. En este punto, usted sabe que algo está mal sin embargo, usted espera hasta que la acción cierra encima de la media móvil porque usted nunca sabe cómo van las cosas. Cómo utilizar los promedios móviles para determinar si un comercio está funcionando Usted tiene que saber cuándo mantenerlos y cuándo doblarlos. Si todos pudiéramos aplicar esta lógica a los negocios ya la vida, todos estaríamos mucho más adelante. En el mercado, creo que buscamos naturalmente el ejemplo perfecto de nuestra configuración comercial. En realidad. La mayoría de los oficios no funcionará ni fallará, sólo se realizará bajo. Desde que estoy negociando rupturas, el promedio móvil debe siempre tendencia en una dirección. Para mí sé que es hora de levantar la bandera de la precaución una vez que la media móvil del período-10 va plana o la acción viola la media móvil antes de 11 mañanas. Por qué no montar el promedio Antes de recibir 100 mensajes de correo electrónico de granallado para este, permítanme calificar el título de esta sección. Sí, usted puede hacer dinero permitiendo que sus acciones para el comercio más alto, siempre y cuando no se cierra por debajo de la media móvil. Para mí, nunca fue capaz de hacer ganancias consistentes consistentes con este día de comercio enfoque. Hubo un tiempo antes de que los sistemas de negociación automatizada se movieran de forma lineal. Sin embargo, ahora con los complejos algoritmos de negociación y grandes fondos de cobertura en el mercado, las acciones se mueven en patrones erráticos. Pareja que con el hecho de que el día de comercio rupturas, sólo se compone el aumento de la volatilidad que se enfrentan. Por lo tanto, para evitar todos los de ida y vuelta presentes en el mercado, tendría un objetivo de 2 beneficios. En promedio, la acción tendría un fuerte retroceso y yo le devolvería la mayoría de mis ganancias. Para contrarrestar este escenario, una vez que mi acción alcanzó un cierto objetivo de beneficio, empezaría a usar una media móvil de 5 períodos para intentar obtener más ganancias. Por lo tanto, era o dar la sala de inventario y devolver la mayoría de mis ganancias o apretar la parada sólo para ser cerrado prácticamente inmediatamente. Fue un ciclo vicioso y te aconsejo que evites este tipo de comportamiento. No comencé a ganar dinero en el mercado hasta que empecé a vender en fuerza y ​​cubrir en debilidad. Descubrí que cuando escanearía el mercado buscando ejemplos de mis configuraciones comerciales, naturalmente gravitaría hacia operaciones que eran perfectas en todos los sentidos: brotes limpios, movimientos de volumen alto y b-line de 4 a 7. Por lo tanto, en algún nivel me estaba entrenando en un nivel subconsciente para esperar este tipo de ganancias en cada comercio. Este tipo de pensamiento llevó a mucha frustración e incontables horas de análisis. Donde finalmente aterricé y se puede ver de las reglas de comercio que establecí en este artículo, fue para mirar todos mis oficios históricos y ver cuánto beneficio que tenía en el pico de mis posiciones. Me di cuenta de que en promedio tuve dos por ciento de beneficio en algún momento durante el comercio. Tomé que un paso más allá y lo redujo a la proporción de oro de 1.618 o 1.62 para aumentar mis probabilidades. Por qué necesita utilizar la media móvil predeterminada El análisis técnico es claramente mi método de elección cuando se trata de negociar en los mercados. Soy un firme creyente en el método de Richard Wyckoff para el análisis técnico y predicó sobre no pedir consejos o mirar las noticias. Todo lo que necesita saber acerca de su comercio se encuentra en la tabla. Una cosa que traté de hacer a principios de mi carrera comercial era ser más astuto que el mercado. Lo que quiero decir con esto es que tomaría por ejemplo la media móvil simple de 10 periodos y me diría que una media móvil sencilla no es lo suficientemente sofisticada. Esto me llevaría por el camino de usar algo más colorido como un doble promedio exponencial y me gustaría dar un paso más allá y desplazarlo por x períodos. Si estás leyendo esto y no tienen idea, lo que estoy hablando de entonces genial para usted. Lo que estaba haciendo en mi propia mente con la media móvil exponencial doble y algunos otros indicadores técnicos peculiares fue crear un conjunto de herramientas de indicadores personalizados para negociar el mercado. Yo creía que si estuviera mirando al mercado desde una perspectiva diferente me proporcionaría el borde que necesitaba para tener éxito. Bueno, esto no podía haber sido lo más lejos de la verdad. El mercado no es más que la manifestación de las esperanzas y sueños de la gente. A ese punto, si la mayoría de la gente está utilizando la media móvil simple entonces usted necesita hacer iguales así que usted puede ver el mercado a través de los ojos de su opositor. El arte de la guerra lo dice mejor en el capítulo 3, así que se dice que si conoce a sus enemigos y se conoce a sí mismo, puede ganar cien batallas sin una sola pérdida. Si solo te conoces a ti mismo, pero no a tu oponente, puedes ganar o perder. Si no te conoces a ti mismo ni a tu enemigo, siempre te pondrás en peligro. Errores comunes al usar los promedios móviles usando los cruces de media móvil para ingresar un comercio Muchos comerciantes del promedio móvil usarán el cruce de los promedios como un punto de decisión para un comercio y no la acción de precio y volumen en el gráfico. Por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado a alguien decir el período de 5 sólo cruzó por encima de la media móvil de 10 periodos por lo que debemos comprar Esta acción por sí mismo significa muy poco. Piensa en ello, ¿qué importancia tiene esto para la acción? No piensas que un promedio móvil de cruce de los 5-período y 10-período significará cosas muy diferentes para los diferentes símbolos recuerdo en un momento que escribí un código de lenguaje fácil para la media móvil Crossovers en TradeStation. Volví a hacer pruebas en algunas poblaciones y los resultados fueron estelares. Sólo estaba seguro de que tenía un sistema ganador entonces la realidad del mercado establecido pulg Las acciones comenzaron a comerciar en diferentes patrones y los dos promedios móviles que estaba usando comenzó a proporcionar señales falsas. Por lo tanto, innecesario decir, abandoné ese sistema y movido más hacia los parámetros del precio y del volumen detallados anterior en este artículo. No utilizar los promedios móviles populares No usar los promedios móviles populares es una manera segura de fallar. ¿Cuál es el punto de mirar algo si usted es el único que mira no voy a batir esto a muerte desde que lo cubrimos antes en este artículo. Uso de más de un promedio móvil Como comerciante de día. Cuando se trabaja con brotes que realmente desea limitar la cantidad de indicadores que tiene en su monitor. He visto a comerciantes con hasta 5 promedios en su pantalla a la vez. En mi opinión es mejor ser un maestro de una media móvil que un aprendiz de todos ellos. Si no me creen, hubo un estudio publicado en agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan y Jared Cahan que proporcionó un análisis detallado de las ganancias comerciales al usar indicadores. El estudio declaró: Aunque no podemos descartar la posibilidad de que estas reglas comerciales complementen otras técnicas de mercado o que las reglas de negociación que no probamos son rentables, sí mostramos que más de 5.000 reglas comerciales no añaden valor más allá de lo que se puede esperar por casualidad Cuando se utiliza de forma aislada durante el período de tiempo que consideramos. No estoy listo para tirar todos los indicadores técnicos en mi caja de herramientas sobre la base de este estudio, pero no trate de convertir sus indicadores en el genio en una botella. Cambiando constantemente los promedios móviles que usas Hubo un punto en el que probé el promedio móvil de 10 períodos durante unas semanas, luego cambié al período de 20, y empecé a desplazar los promedios móviles. Este periodo de prueba y error duró meses. Al final de la misma, ¿cómo crees que salieron mis resultados? Hazte un favor, elige una media móvil y mantente con ella. Con el tiempo, comenzará a desarrollar un buen ojo para la interpretación del mercado. Recuerde, el juego final no se trata de estar en lo cierto, sino de saber leer el mercado. Usando los promedios móviles para calibrar el riesgo de su comercio La media móvil de 10 periodos es una gran herramienta para saber cuándo una acción se ajusta a mi perfil de riesgo. Lo más que estoy dispuesto a perder en cualquier comercio es de 2 y como se lee antes en este artículo voy a utilizar la media móvil de 10 períodos como un medio para dejar de mi comercio. Una cosa que me gusta hacer es ver hasta qué punto mi acción se está negociando desde su media móvil simple de 10 periodos. Si mi acción es 4 encima de la media móvil, no tomaré el comercio largo. No puedo entrar en la posición sabiendo que ya estoy exponiéndome a 4 de riesgo, que es el doble de mi punto de dolor máximo. El siguiente ejemplo de gráfico es de NFLX el 23 de abril de 2013. Algunos de ustedes pueden mirar este gráfico y pensar wow, el stock es de 22 y en el volumen alto. Para mí, cuando miro a Netflix todo lo que veo es un comercio de acciones de un seis por ciento de distancia de su promedio móvil simple cuando era el momento para mí para tirar del gatillo. Puesto que utilizo el promedio móvil como mi guía para parar de un comercio esto es demasiado riesgo para mí para entrar en una nueva posición. La próxima vez que mire el gráfico, trate de pensar en el promedio móvil simple como un medidor de riesgo y no sólo un indicador de retraso. Ponerlo todo junto Vamos a hablar a través de un comercio entero para que podamos ver cómo efectivamente el comercio de día con un promedio móvil de 10 períodos sencillos. Lo primero que necesita determinar es el nivel de volatilidad que el comercio con el fin de establecer sus objetivos de beneficios. Recuerde que su apetito por la volatilidad tiene que estar en proporción directa de su objetivo de beneficio. Para una inmersión más profunda en la volatilidad por favor lea el artículo - cómo a la volatilidad del comercio. Para mí, el comercio de rupturas en un período de 5 minutos con alta volatilidad. La carta anterior de United Health Group del 4/2/2013 tiene todos los ingredientes adecuados para mi sistema. Hay volumen pesado en el desglose. La acción da muy poco de vuelta en el primer retroceso y rompe la alta entre el tiempo de 9:50 am y 10:10 am. Por último, el promedio móvil está dentro de 2 del precio de las acciones, así que soy capaz de dar a la acción alguna sala de meneo. Sobre la base de esta configuración debo tirar del gatillo La respuesta es sí, pero estoy mostrando a propósito un comercio que ha fallado. Hay suficientes blogs por ahí sistemas de bombeo y estrategias que funcionan perfectamente. Los desgloses fallarán la mayoría del tiempo. Simplemente está tratando de limitar su riesgo y capitalizar sus ganancias. En este ejemplo, el stock estalló a nuevos máximos y luego se invirtió y se volvió plano. Una vez que vio los candelabros empiezan a flotar de lado y el promedio móvil de 10 periodos, es hora de comenzar a planear su estrategia de salida. Fiel a mi metodología de ruptura, habría esperado hasta las 11 de la mañana y ya que la acción estaba ligeramente por debajo de la media móvil de 10 periodos, habría salido de la posición con una pérdida de aproximadamente un uno por ciento. En resumen Los promedios móviles no son el santo grial de la negociación, pero si se usan adecuadamente puede ayudarle a medir cuándo salir de un comercio y también ayudar a limitar su riesgo. El resto, mi amigo depende de usted y lo bien que son capaces de analizar el mercado. Si no obtiene nada más de este artículo, recuerde que menos es más y centrarse en convertirse en un maestro de un promedio móvil. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando no estoy trabajando en una nueva estrategia comercial, me gusta pasar tiempo con mi esposa e hijos.