Sistema Automatizado De Soluciones Comerciales

Los pros y los contras de los sistemas de comercio automatizado Los comerciantes y los inversores pueden convertir la entrada precisa. Salida y reglas de gestión de dinero en sistemas de negociación automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y supervisar los oficios. Uno de los mayores atractivos de la automatización de la estrategia es que puede tomar parte de la emoción de la negociación, ya que los oficios se colocan automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios. Este artículo presentará a los lectores y explicará algunas de las ventajas y desventajas, así como las realidades, de los sistemas de comercio automatizado. (Para la lectura relacionada, vea El poder de los oficios del programa.) ¿Qué es un sistema de comercio automatizado Sistemas de comercio automatizado, también se conoce como sistemas de negociación mecánica, el comercio algorítmico. El comercio automatizado o el sistema de comercio, permiten a los comerciantes establecer reglas específicas para las entradas comerciales y salidas que, una vez programado, puede ser ejecutado automáticamente a través de un ordenador. Las reglas de entrada y salida de comercio pueden basarse en condiciones simples como un crossover de media móvil. O pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión completa del lenguaje de programación específico para la plataforma de comercio de usuarios o la experiencia de un programador cualificado. Los sistemas automatizados de negociación normalmente requieren el uso de software que está vinculado a un intermediario de acceso directo. Y cualquier regla específica debe estar escrita en ese lenguaje propietario de plataformas. La plataforma TradeStation, por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación EasyLanguage, la plataforma NinjaTrader, por otro lado, utiliza el lenguaje de programación NinjaScript. La Figura 1 muestra un ejemplo de una estrategia automatizada que desencadenó tres operaciones durante una sesión de negociación. Figura 1: Diagrama de cinco minutos del contrato ES con una estrategia automatizada aplicada. Algunas plataformas de negociación tienen asistentes de creación de estrategia que permiten a los usuarios hacer selecciones a partir de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para crear un conjunto de reglas que se pueden intercambiar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que una operación larga será introducida una vez que la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento de negociación particular. Los usuarios también pueden ingresar el tipo de pedido (mercado o límite, por ejemplo) y cuando se activará el comercio (por ejemplo, al cerrar la barra o abrir la siguiente barra) o utilizar las entradas predeterminadas de las plataformas. Muchos comerciantes, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas o trabajar estrechamente con un programador para desarrollar el sistema. Aunque esto normalmente requiere más esfuerzo que el uso del asistente de plataformas, permite un mayor grado de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes. (Por desgracia, no hay una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.) Para obtener más información, consulte Utilización de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación.) Una vez establecidas las reglas, la computadora puede supervisar los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en el comercio Especificaciones de la estrategia. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como un comercio es ingresado, cualquier orden de pérdidas de parada de protección. Las paradas de arrastre y los objetivos de ganancia se generarán automáticamente. En los mercados en rápido movimiento, esta entrada de pedidos instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que el comercio se mueve contra el comerciante. Ventajas de los sistemas automatizados de comercio Hay una larga lista de ventajas de tener un monitor de la computadora los mercados para las oportunidades de comercio y ejecutar los oficios, incluyendo: Minimizar las emociones. Los sistemas automatizados de comercio minimizan las emociones a lo largo del proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los comerciantes suelen tener un tiempo más fácil apegarse al plan. Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las normas comerciales, los comerciantes no podrán vacilar o cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de tirar del gatillo, el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son capaces de overtrade compra y venta en cada oportunidad percibida. Capacidad de Backtest. Backtesting aplica las reglas comerciales a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el comercio automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin espacio para la interpretación (la computadora no puede hacer conjeturas que tiene que decir exactamente qué hacer). Los comerciantes pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio en vivo. El backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y ajustar una idea de negociación y determinar la expectativa de los sistemas de la cantidad promedio que un comerciante puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo. (Ofrecemos algunos consejos sobre este proceso que pueden ayudar a encontrar sus estrategias comerciales actuales.) Para más información, vea Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Debido a que las reglas comerciales se establecen y la ejecución del comercio se realiza automáticamente, la disciplina se conserva incluso en mercados volátiles. La disciplina a menudo se pierde debido a factores emocionales como el miedo de tomar una pérdida, o el deseo de obtener un poco más de beneficios de un comercio. El comercio automatizado ayuda a asegurar que se mantenga la disciplina porque el plan de comercio se seguirá exactamente. Además, el error piloto se minimiza, y una orden de compra de 100 acciones no se ingresará incorrectamente como una orden de venta de 1.000 acciones. Consigue consistencia. Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el comercio del plan. Incluso si un plan de comercio tiene el potencial de ser rentable, los comerciantes que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema habría tenido. No hay tal cosa como un plan de comercio que gana 100 de las pérdidas de tiempo son una parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumatizantes, por lo que un comerciante que tiene dos o tres operaciones perdidas en una fila puede decidir omitir el próximo comercio. Si este próximo comercio hubiera sido un ganador, el comerciante ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas de negociación automatizados permiten a los comerciantes para lograr la coherencia mediante el comercio del plan. (Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales.) Para obtener más información, vea 10 pasos para construir un plan de operaciones ganadoras. Dado que las computadoras responden inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, los sistemas automatizados pueden generar órdenes tan pronto como se cumplen los criterios comerciales. Entrar o salir de un comercio unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de las operaciones. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las otras órdenes se generan automáticamente, incluyendo pérdidas de parada de protección y objetivos de beneficio. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizador para tener un comercio alcanzar el objetivo de ganancias o soplar más allá de un nivel de pérdida de parada antes de que las órdenes incluso se pueden introducir. Un sistema automatizado de comercio impide que esto suceda. Diversificar el comercio. Los sistemas de negociación automatizados permiten al usuario intercambiar múltiples cuentas o varias estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de extender el riesgo sobre varios instrumentos mientras crea una cobertura contra la pérdida de posiciones. Lo que sería increíblemente difícil para un ser humano de lograr es ejecutado eficientemente por una computadora en cuestión de milisegundos. La computadora es capaz de explorar oportunidades comerciales en una amplia gama de mercados, generar pedidos y supervisar operaciones. Desventajas y realidades de los sistemas automatizados de comercio Los sistemas de comercio automatizado cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas caídas y realidades a las que los comerciantes deben ser conscientes. Fallas mecánicas. La teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: configurar el software, programar las reglas y verlo operar. En realidad, sin embargo, el comercio automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una orden comercial podría residir en una computadora y no en un servidor. Lo que esto significa es que si se pierde una conexión a Internet, es posible que una orden no se envíe al mercado. También podría haber una discrepancia entre los oficios teóricos generados por la estrategia y el componente de plataforma de entrada de pedidos que los convierte en verdaderos oficios. La mayoría de los comerciantes deben esperar una curva de aprendizaje cuando se utilizan sistemas automatizados de comercio, y es generalmente una buena idea para comenzar con los pequeños tamaños de comercio, mientras que el proceso se perfecciona. Supervisión . Aunque sería genial para encender el equipo y salir para el día, los sistemas de comercio automatizado requieren supervisión. Esto se debe a la posibilidad de fallas mecánicas, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o fallos de la computadora, y las peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de comercio automatizado experimente anomalías que podrían resultar en pedidos erróneos, pedidos perdidos o pedidos duplicados. Si el sistema es monitoreado, estos eventos pueden ser identificados y resueltos rápidamente. Sobre-optimización. Aunque no es específico de los sistemas de comercio automatizado, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y realizar terriblemente en un mercado en vivo. La sobre-optimización se refiere a la excesiva curva de ajuste que produce un plan de comercio que no es fiable en el comercio en vivo. Es posible, por ejemplo, ajustar una estrategia para obtener resultados excepcionales sobre los datos históricos en los que se probó. Los comerciantes a veces asumen incorrectamente que un plan comercial debe tener cerca de 100 operaciones rentables o nunca debe experimentar una reducción para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan casi perfecto que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en vivo. Los operadores de automatización basados ​​en servidor tienen la opción de ejecutar sus sistemas de negociación automatizados a través de un sistema de negociación basado en el servidor (por ejemplo, Plataforma como Strategy Runner. Estas plataformas con frecuencia ofrecen estrategias comerciales para la venta, un asistente para que los comerciantes puedan diseñar sus propios sistemas, o la capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en servidor. Por una cuota, el sistema de comercio automatizado puede buscar, ejecutar y supervisar las operaciones con todas las órdenes que residen en su servidor, dando lugar a entradas de pedido potencialmente más rápidas y más confiables. Conclusión Aunque un ppealing para una variedad de factores, los sistemas automatizados de comercio no debe ser considerado un sustituto para el comercio cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden ocurrir, y como tal, estos sistemas requieren monitoreo. Las plataformas basadas en servidor pueden proporcionar una solución para los operadores que deseen minimizar los riesgos de fallas mecánicas. Descargo de responsabilidad El riesgo de la negociación puede ser sustancial y cada inversor y / o comerciante debe considerar si se trata de una inversión adecuada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Descargo de responsabilidad de las operaciones de futuros: las transacciones en futuros de valores, futuros de materias primas y de índices y opciones sobre futuros conllevan un alto grado de riesgo. El importe del margen inicial es pequeño en relación con el valor del contrato de futuros, lo que significa que las transacciones están fuertemente apalancadas. Un movimiento de mercado relativamente pequeño tendrá un impacto proporcionalmente mayor en los fondos que ha depositado o tendrá que depositar: esto puede funcionar en su contra y para usted. Usted puede sostener una pérdida total de fondos de margen inicial y cualquier fondo adicional depositado en la firma de compensación para mantener su posición. Si el mercado se mueve en contra de su posición o los niveles de margen se incrementan, puede ser llamado a pagar importantes fondos adicionales en breve plazo para mantener su posición. Si no cumple con una solicitud de fondos adicionales dentro del tiempo prescrito, su posición puede ser liquidada con una pérdida y usted será responsable de cualquier déficit resultante. Index trading systems PLATINUM TRADING SOLUTIONS es una firma de soluciones de marketing propietaria que se especializa en el desarrollo de Sistemas de Negocio Automatizados administrados y productos de software educativo. FedSwing (EMD) FedSwing EMD aplica la estrategia de FedSwing a los futuros emini del SP MidCap 400. FedSwing es una estrategia de comercio de swing de contra-tendencia diseñada para índices bursátiles, y el mismo código se usa para cada mercado. Esta estrategia sigue el adagio de no luchar contra la Fed. Está diseñado para no ir mucho tiempo cuando la Reserva Federal está vendiendo y está diseñado para no quedarse corto cuando la Fed está comprando. La estrategia tiene una orden protectora de stop-loss (la más pequeña de una parada basada en volatilidad o una parada de 3000 money management) y usa órdenes de mercado o stop market para ayudar a asegurar que las operaciones en tiempo real serán llenadas. .). Batallón ES Batallón ES aplica un patrón interno simple a las ediciones que avanzan y que disminuyen de la NYSE para determinar la tendencia total del mercado. Batallón ES utiliza la representación general del mercado de valores como una señal general, y sólo tomará las operaciones si se alinean varias tendencias. El sistema tardará a veces varios días para emitir una orden. Battalion ES se basa únicamente en los fundamentos del mercado intra-día con objetivos de precios y beneficios utilizando paradas. Este sistema elige sus operaciones a través de un algoritmo inteligente de cálculo que le permite esperar a que el comercio intra-día para desarrollar. Respondiendo a las diversas condiciones del mercado, este sistema tendrá la capacidad de seleccionar la estrategia más eficiente y rentable para el perfil actual del mercado. El sistema tiene la capacidad de ser rentable tanto en los mercados de arriba como de abajo. El Batallón ES no tiene posiciones durante la noche o durante el fin de semana. MeanSwing II (ES) MeanSwing II (ES) es una estrategia de negociación swing de contra-tendencia diseñada para índices bursátiles, y el mismo código se utiliza para cada mercado. Esta estrategia sigue el adagio de no luchar contra la tendencia. La estrategia tiene una orden protectora de stop-loss y usa órdenes de mercado o stop market para ayudar a asegurar que las transacciones en tiempo real serán llenadas (sin órdenes parciales, órdenes de límite sin llenar, etc.). MeanSwing II (EMD) MeanSwing II (EMD) es una estrategia de negociación de swing de contra-tendencia diseñada para índices bursátiles, y el mismo código exacto se utiliza para cada mercado. Esta estrategia sigue el adagio de no luchar contra la tendencia. La estrategia tiene una orden protectora de stop-loss y usa órdenes de mercado o stop market para ayudar a asegurar que las transacciones en tiempo real serán llenadas (sin órdenes parciales, órdenes de límite sin llenar, etc.). VeePo (ES) Este sistema automatizado totalmente automatizado de trading swing gestionado está diseñado para capturar las tendencias a corto y largo plazo en el SP 500 a través de dos subsistemas independientes en sus objetivos pero armónicos en su uso sinérgico. Ambos usan el volumen en su núcleo de algoritmos para leer predictivamente los mercados subyacentes sentimiento y por lo tanto su dirección antes de que la tendencia ha cambiado incluso. Cada comercio puede durar de unos días a unos meses de duración y captura los beneficios en ambas direcciones a medida que el mercado crece y disminuye a través de sus ciclos económicos. El sistema sobresale cuando la volatilidad llega al mercado y la mayoría de las clases de activos están en una fase de distribución. Este sistema genera alfa puro tanto en los mercados ascendentes como descendentes. Este es el sistema de generación de riqueza, no un sistema de comerciantes. Sistema de Comercio de Difusión Este sistema se basa en una postura fundamental alcista sobre el gas natural a medio / largo plazo, ya que la tecnología de uso final alcanza el exceso de gas que actualmente se cotiza en el mercado. Es plano la mayor parte del tiempo, pero toma una posición larga alrededor de 4 veces al mes, dependiendo de ciertos patrones de precios que se cumplan. La mayoría de las operaciones se llevan a cabo de uno a cuatro días. Sistema de comercio de puntos de salida Este sistema negocia como máximo una señal por mercado al día de una cartera de once mercados de futuros. Todas las entradas se cierran al final de la sesión de negociación del día. El sistema entra en las fugas de la volatilidad, ExitPoints ha estado diseñando y construyendo sistemas de comercio provechosos por más de diez años. Sus sistemas están diseñados para tener una diversidad de mercado y de la industria y sólidos principios de gestión de riesgos. Todos sus sistemas están diseñados para evitar la ruina de la cuenta al tiempo que maximiza los retornos. Todos los sistemas de ExitPoints hacen referencia cruzada a todo el comercio propuesto con un almacén de comercio que comprende 120.000 operaciones para determinar si la rentabilidad histórica antes de una orden de entrada se coloca para el próximo día de negociación. Carga WS (ER) Carga ES WS es el mismo sistema que Charge ES, pero WS significa Wide-Stop. Aplica un patrón interno simple a las ediciones avanzadas y de disminución de la NYSE para determinar la tendencia total del mercado. Utilizando la representación general del mercado de valores como una señal general, Charge ES WS puede negociar el e-mini SP, pero también el Russell y el mini-Dow. Debido a que utiliza un paro amplio, Chares ES WS puede tener mayores pérdidas. Platinum commodities spreads programsAutomated Trading Solutions En Threefold Markets nos encanta el desafío de ayudar a los inversores individuales a tomar sus propias decisiones comerciales en ambos mercados tradicionales a largo plazo, y las inversiones alternativas a corto plazo. Nuestra gama de productos abarca desde señales de mercado de temporización, a corto plazo corredor de sistemas de comercio asistida. A continuación encontrará una lista de nuestras estrategias de negociación automatizadas disponibles. Para ver la matriz, por favor ver en un dispositivo de más de 550px de ancho, itrsquos demasiado impresionante para meter en un pequeño espacio. Gracias. Para ver nuestro Desempeño de Estrategia Automatizada, haga una selección entre las siguientes opciones Selección de una o varias filas y, a continuación, haga clic en quotGraph Selectionsquot muestra un gráfico histórico de datos comerciales de todas las filas seleccionadas. La combinación de varios sistemas es posible haciendo clic en la casilla quotCombiningquot en el área de gráfico. Al hacer clic en los encabezados se ordenará según ese criterio y el cuadro de búsqueda se puede utilizar para buscar elementos específicos. Los resultados mostrados son hipotéticos. Por favor refiérase a la advertencia de abajo para ver las limitaciones de los controles de resultados hipotéticos