Un Simple Sistema De Cambio De Reversión

La reversión media para diversificar su programa comercial Los sistemas de comercio de reversión media operan basándose en la creencia de que mientras los precios tienden a veces, tienden a superarse por encima o por debajo de la tendencia y luego retroceder a cierto valor medio. Estos sistemas de comercio pretenden entrar en un extremo y mantener hasta que esta reversión a la media ocurre antes de salir con un beneficio. Las estrategias de inversión de reversión media pueden aplicarse a instrumentos individuales que oscilan en torno a cierto nivel medio, pero se aplican con mayor frecuencia a pares de instrumentos que se mueven entre sí de una manera predecible, lo que se denomina comercio de pares. Pairs Trading Beneficio de fromxa0relationships Como se ha comentado aquí una de las maneras más poderosas para mejorar la rentabilidad en un programa de comercio es diversificar sus sistemas de comercio y tomar ventaja de los diferentes conductores de beneficios. Digamos, por ejemplo, que ya tiene sistemas que son largos y cortos en el mercado de valores. ¿Cómo se puede añadir la diversidad si ya se están negociando en ambas direcciones Una solución puede ser la introducción de una estrategia de comercio de propagación que le permite beneficiarse de la relación entre dos valores o índices. Tenga en cuenta que no importa si ese par de acciones sube o baja. En parejas de comercio lo que importa es cómo los instrumentos se mueven en relación unos con otros Algunos pares de acciones pueden tender a moverse al unísono. Si se observa una relación estadística entre las dos poblaciones, la relación entre ellas debería tender a oscilar alrededor del nivel medio. Cuando esta relación se mueve a un extremo, una posición podría tomarse con la expectativa de que la relación volvería a los niveles medios. En general, esto implica la compra de un instrumento y el cortocircuito de la otra. Este tipo de posición se beneficiará si la relación vuelve al nivel esperado. Este estilo de negociar es generalmente ágil dentro y hacia fuera, confiando en una cierta precisión de entradas y de salidas para capturar un movimiento de nuevo a la media. También requiere un mayor grado de comprensión estadística y de modelado que estrategias más simples como trendxa0trading y swing trading. Este estilo de estrategia comercial también puede describirse como arbitraje estadístico. Esto simplemente significa que hay alguna relación estadística entre los instrumentos que el comerciante ha medido históricamente. Cuando la relación se aleja de la relación estadística, hay una mayor probabilidad de que vuelva al nivel medio. Los pares de los riesgos de negociación difieren de la negociación direccional Hay una suposición significativa hecha en el comercio de pares que la relación estadística entre el par de instrumentos se mantendrá constante en el tiempo. Esto puede ser cierto por un tiempo, pero en última instancia, muchas, si no todas estas relaciones se rompen. Al igual que todos los sistemas de comercio, establecer una pérdida de parada inicial es crítica Si la difusión entre los instrumentos se ensancha demasiado lejos, entonces tiene sentido cortar el comercio porque algo puede haber cambiado en la relación entre sus dos instrumentos. Como siempre, la gestión de riesgos, el tamaño conservador de la posición y el monitoreo cuidadoso serán críticos para mantener la supervivencia y aprovecharse a largo plazo. Debido a que ciertas relaciones de pareja pueden cambiar rápidamente y dramáticamente, el tamaño de la posición conservadora es importante para proteger su capital en caso de que quedar atrapado en el lado equivocado de una relación histórica de pares que se está rompiendo. Diversificationxa0 a través de la reversión media Si usted puede diseñar un sistema de reversión media que tiene una expectativa lo suficientemente alta como para ser negociable esto puede proporcionar una buena diversificación de su tendencia siguiendo o swing sistemas comerciales. Esto se debe a que el motor de ganancias subyacente de la estrategia es la forma en que los dos instrumentos se mueven entre sí y no la dirección de los dos instrumentos, ya que está en el seguimiento de las tendencias y el swing trading. Como un ejemplo de cómo funciona este beneficio de la diversificación, digamos que usted tiene una tendencia lateral larga siguiente sistema y tiene varias posiciones largas en el mercado de valores. Su sistema de comercio de propagación le da una señal para ir de largo un stock y corto otra acción. Inmediatamente después, el mercado más amplio experimenta una corrección y sus posiciones largas caen por 10. Su posición de spread no se ve directamente afectada ya que es larga una acción y corta otra (aproximándose al mercado neutro). Durante la corrección de la propagación puede volver a los niveles estadísticamente esperados que le da un beneficio a pesar de que su sistema de seguimiento de tendencia larga está teniendo una reducción. Por supuesto, la posición de propagación también podría moverse contra usted al mismo tiempo, pero el punto es la reversión a la media en la posición de propagación no está correlacionada con la dirección del mercado más amplio. Esto mejora el rendimiento de su cartera general de sistemas de negociación. Debido a que las relaciones entre los instrumentos cambian con el tiempo y pueden estar sujetas a choques externos, esta estrategia requiere atención constante, diversificación a través de múltiples posiciones de propagación y tamaño conservador de la posición para controlar su exposición si hay un choque externo. La reversión media es una estrategia comercial que vale la pena investigar si se adapta a su personalidad y habilidades, ya que puede agregar beneficios de diversificación significativa a su programa de comercio. Se requiere un software especializado complejo Como resultado del mayor nivel de complejidad involucrado, se requiere software específico (o habilidades de programación junto con un fuerte conocimiento de estadísticas) para probar las estrategias de reversión media. Los programadores experimentados que están en el análisis de conjuntos de datos complejos y las relaciones tendrán sus propias herramientas favorecidas para desarrollar sus modelos. Otra solución es adquirir software especializados de comercio de parejas para realizar el análisis para usted. Lectura adicional para mejorar sus posibilidades de éxito: Independientemente de su solución de software, la autoeducación es fundamental para entender las complejidades de la reversión media / arbitraje estadístico / pares de comercio para agregar diversidad a su programa de comercio. Hay muchos grandes recursos para aprender acerca de las estrategias de inversión de reversión. Varios libros pendientes sobre el tema están disponibles. En particular, el libro de Ernie Chans cubre estos conceptos particularmente bien. También sugiero que lea La Guía Completa de Spread Trading, que abarca muchos tipos diferentes de estrategias de propagación de estrategias, incluyendo estrategias distintas de la reversión media. Una nota de precaución para los nuevos operadores del sistema: Creo absolutamente en el valor de los pares de comercio y los sistemas de reversión de la media de comercio, especialmente para diversificar un programa de comercio existente que tiene varios otros sistemas de comercio. Debido al mayor nivel de complejidad, sin embargo, si usted es un nuevo operador y no han desarrollado previamente sus propios sistemas de comercio, entonces te sugiero que mires en la negociación de la tendencia y estrategias de negociación de swing en primer lugar. Utilice uno de estos enfoques más sencillos para aprender los conceptos básicos del comercio de sistemas, el desarrollo de sistemas comerciales y el control de riesgos. Una vez que haya hecho esto, entonces volver a los pares de comercio y la reversión de media para diversificar su cartera de sistemas de comercio. Si desea desarrollar su propio sistema de comercio de reversión media, le recomiendo que considere Van Tharps curso de estudio en casa Cómo desarrollar un sistema de comercio ganador que le queda bien. Este curso le ayudará a diseñar un sistema comercial que se ajuste a sus creencias, objetivos y preferencias de estilo de vida. Si no coincide con su sistema a estas cosas, su probabilidad de éxito es probablemente muy baja, y también estará en un viaje muy estresante en los mercados. Por otro lado, si usted hace coincidir su sistema de comercio con sus creencias, objetivos y preferencias de estilo de vida que tiene una mayor probabilidad de seguir el sistema, la generación de beneficios y evitar el estrés en su comercio. Artículos Relacionados: RSI 25/75 Sistema de Reversión Media El RSI 25/75 Sistema de Reversión Media utiliza el Índice de Fuerza Relativa para medir cuando una acción se convierte en sobreventa durante una tendencia alcista o sobrecompra durante una tendencia a la baja. Su objetivo es hacer operaciones rápidas que duran sólo unos días. La evidencia histórica demuestra que el sistema puede ser rentable en más de 70 de sus operaciones, registrando tanto como 1 beneficio en cada comercio positivo. Acerca del sistema El sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro de alta probabilidad ETF Trading: 7 estrategias profesionales para mejorar su ETF Trading. En ese libro, sugieren que ajustar el período de tiempo para el indicador RSI de su estándar de 14 a 4 aumentará dramáticamente el borde de ese indicador. El sistema utiliza un promedio móvil simple de 200 días (SMA) para determinar la tendencia a largo plazo. Entonces, señala una posición larga cada vez que un mercado en una tendencia alcista tiene su indicador RSI por debajo de 25. Sale de esa posición cuando el RSI cruza por encima de 55. Para un mercado descendente, el sistema entra en una posición corta cuando el RSI se eleva por encima de 75 y Salidas de esa posición cuando el RSI cae por debajo de 45. El sistema de precios de las normas gt 200 SMA Precio lt 200 SMA salir corto Cuando: Backtesting resultados En su libro, Connors y Alvarez backtested esta estrategia a través de 20 ETFs desde el inicio de cada ETF hasta el final de 2008. Hubo un total de 786 señales comerciales en el lado largo que promediaron un retorno de 1,48 por comercio. Los oficios promediaron una longitud de 6,2 días y 82,2 de todos los oficios fueron ganadores. En el lado corto, 383 oficios fueron señalados. Esos oficios promediaron una ganancia de 1.26 por comercio, con cada comercio durando un promedio de 7.4 días y 68.1 de esos comercios fueron ganadores. Preguntándose si la publicación del sistema deformación de su rendimiento, el blogger Sanz Prophet probado el sistema desde el comienzo de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2012 el comercio de señales largas y cortas. Sus resultados mostraron que el sistema registró una rentabilidad anual de 7.78 con una reducción de 13.38. También señaló que el sistema produjo ganadores en 73,44 de sus operaciones. Análisis del sistema En comparación con los otros sistemas de reversión media que hemos cubierto, el sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar el sistema High / Low de 3 días. Pero no el Sistema de Reversión de Media Múltiple. Los resultados para los tres sistemas son muy similares. Todos ellos acumulan pequeñas ganancias a través de un montón de operaciones rápidas, y tienen una tasa de ganancias muy alta en esos oficios. El problema con este sistema es el mismo que cualquier otro sistema de reversión de la media, que le dejan abierto a tomar una pérdida paralizante. En este sentido, estos sistemas de reversión media son en realidad muy similares a los sistemas de martingala. Casi siempre producen ganancias, excepto cuando aparece un cisne negro. El RSI finalmente va a volver al centro donde sale del comercio, y por lo general lo hará de manera bastante rápida. Sin embargo, todo lo que toma es una vez que doesn8217t para limpiarte completamente hacia fuera. Ideas para mejorar Para ambos sistemas de reversión media anteriores, sugerí que sería curioso ver cómo la adición de un componente stop-loss afectaría los resultados. Lo mismo ocurre con este sistema. Establecer una orden de stop-loss para cada posición le permitiría guardar su parte negativa, sin embargo don8217t saber cuántos oficios habría golpeado nuestra parada antes de llegar a ser rentable. También he discutido el comercio de un sistema de reversión medio como parte de un paquete que comercializa múltiples sistemas. Si tuvieras que desglosar una serie de sistemas diferentes y luego determinar una forma de intercambiar cada uno de ellos cuando tuvieran más probabilidades de tener éxito, tal vez podría obtener una ventaja. Nuevamente, esto requeriría pruebas extensas. Otra idea que me interesaría probar sería poner un límite de tiempo en cada comercio. Sería interesante explorar cuántos de los oficios perdedores duró más que la duración media del comercio. Tal vez podríamos encontrar una longitud que podría haber tomado pequeñas pérdidas antes de que se convirtieron en mayores pérdidas. SPY Ejemplo El gráfico actual del SPY proporciona un gran ejemplo para este sistema. El SPY está muy por encima de sus 200 días de SMA, por lo que está en una tendencia alcista. Su indicador de RSI se redujo a 25 dos veces en el mes de junio. Cada uno de esos oficios se habría salido con un beneficio sólo unos días más tarde como el RSI saltó de nuevo por encima de 55 en ambas ocasiones. Tenga en cuenta que esto es sólo un ejemplo sobre un tamaño de muestra increíblemente pequeño. El sistema no está garantizado para funcionar como esto cada vez. Dejar un comentario Cancelar respuestaCTX Trading System Tipo de Estrategia: Short Term Mean Reversion El CTX Trading System es un sistema de reversión de media a corto plazo basado en la fuerza relativa. Un sistema simple pero muy eficaz, comprará la debilidad y venderá la fuerza en la dirección de la tendencia a largo plazo. Su tasa de ganancias es muy alta en alrededor de 70, dejando 30 para perder operaciones. CTX se puede negociar en una amplia gama de mercados y sobresale en los mercados de índice, y volátil y tendencia de los mercados de materias primas. Las carteras pueden personalizarse según el tamaño de la cuenta, el riesgo y los mercados que se negocian. Desarrollador de detalles clave. Tipo de estrategia de comercio de la sabiduría. Inversión media a corto plazo Mercados negociados. Todos los Futuros Mundiales y Commodities Arrendamiento y Comisiones: Sin arrendamiento / 20 por comercio Min. Tamaño de la cuenta. 15.000 Rendimiento Descargar informes de rendimiento completo Damos acceso a los informes de rendimiento detallados completos a nuestros suscriptores. Simplemente complete sus datos a continuación para que podamos enviarle los enlaces de descarga inmediata de los informes. Descargo de responsabilidad El comercio de productos básicos implica altos riesgos y puede perder una cantidad significativa de dinero. Comercio de productos básicos no es adecuado para muchos inversores. Los resultados de desempeño enumerados en todos los materiales de marketing representan resultados de computadora simulados sobre datos históricos pasados ​​y no los resultados de una cuenta real. Todas las opiniones expresadas en cualquier parte de este sitio web son sólo opiniones del autor. La información contenida aquí fue recopilada de fuentes consideradas confiables, sin embargo, no se hace ninguna reclamación en cuanto a su exactitud o contenido. Diferentes plataformas de prueba pueden producir resultados ligeramente diferentes. Nuestros sistemas solo se recomiendan para comerciantes de futuros bien capitalizados y experimentados. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.